Zjednodušili jsme risk management systém. Co to znamená?
Riziko na otevřených pozicích se odteď počítá mnohem jednodušeji. A taky za jeho porušení hned nehrozí consistency rules. Výsledek? Přehlednější a férovější systém, kterého se nemusíš bát pokud používáš stop loss.
Ve Fintokei jsme upravili náš systém řízení rizik – tzv. Risk on open trades. Jde o způsob, jak definujeme nadměrné riskování z tvé strany.
Důvod je jednoduchý: chceme, aby náš systém byl přehlednější, férovější a lépe pochopitelný v praxi. Původní systém založený na Value at Risk (VaR) byl pro hodně traderů zbytečně složitý a hůř se sledoval. Jak to víme? Sami nám to řekli!
A protože feedback našich traderů byl pro nás ve Fintokei vždycky důležitý, přecházíme na nový přístup. Ten je výrazně přímočařejší. Zároveň jsme upravili i způsob, jakým se porušení pravidla risk on open trades trestá. Dobrá zpráva? Consistency Rules se díky tomu budou uplatňovat o hodně míň!
Konec složité matematiky: Nastupuje pravidlo 3 %
Nový systém už nestojí na odhadech ani na složitých výpočtech. Místo toho sledujeme to nejdůležitější: skutečnou ztrátu, tedy kombinaci realizované a nerealizované ztráty.
Chceš obchodovat bezpečně a vyhnout se nadměrnému riziku? Sleduj tohle jednoduché pravidlo:
Celková ztráta nesmí nikdy překročit 3 % počátečního zůstatku účtu.
Ebook zdarma: Jak začít s prop tradingem
Objev tajemství disciplíny, která proměňuje obyčejné lidi v dobře placené profi tradery. Zjisti, jak prop trading funguje a jak s ním úspěšně začít.
3% limit posuzujeme ve dvou konkrétních situacích:
Obchodní myšlenka
Jde o jeden obchod nebo skupinu obchodů, které rozjíždíš na stejném symbolu, ve stejném směru a zhruba ve stejnou dobu. Prostě jedna obchodní myšlenka. U té si musíš hlídat součet realizované i nerealizované ztráty. V žádný moment ti nesmí překročit hranici -3 % počátečního zůstatku.
Skupina otevřených obchodů
Druhé pravidlo se vztahuje na všechny tvé otevřené obchody současně. Tady nezáleží na instrumentu ani na směru. Máš víc pozic otevřených ve stejný čas? Pak tvoří jednu skupinu.
Ta 3 % realizovaných i nerealizovaných ztrát se vážou na equity, kterou máš v okamžiku, kdy otevřeš první obchod z této skupiny. Od tohoto momentu sledujeme celkový vývoj.
💡 Fintokei tip: Stop Loss je tvůj nejlepší parťák
Když znáš hranici, kterou nesmíš překročit, nastavit si stop loss je tím nejelegantnějším a nejjednodušším řešením. Trochu počítání, pár kliknutí a riziko máš pod kontrolou.
Jak to vypadá v praxi
Dejme tomu, že máme účet o velikosti 100 000 USD. Tři procenta v tomto případě odpovídají 3 000 USD.
Příklad 1: Obchodní myšlenka
Otevřeš si tři long pozice na EURUSD ve stejný čas:
- první je ve ztrátě -1 200 USD
- druhá -1 000 USD
- třetí -900 USD
Celková ztráta činí -3 100 USD. Protože jde o stejný instrument, stejný směr a časové překrytí, jedná se o jednu obchodní myšlenku. Tím pádem se ti nepovedlo dodržet povolený limit. A dochází k porušení pravidla.
Příklad 2: Skupina otevřených obchodů
V tomhle příkladu máš otevřených několik různých pozic:
- long na EURUSD (-1 500 USD)
- short na GBPJPY (-1 000 USD)
- long na zlatě (-600 USD).
Všechny jsou otevřené současně. Celková ztráta činí -3 100 USD. I když jde o různé trhy, tvoří jednu skupinu otevřených obchodů. Limit je překročen, a dochází k porušení pravidla.
Pravidlo porušeno? Přichází na řadu nový systém varování.
Další obrovskou změnou je způsob, jakým budeme odteď reagovat na porušení 3% pravidla. Dřív jsme v takových případech nechodili pro consistency rules daleko. (Co jsou consistency rules si přečti v FAQ). Ale chceme být férovější. Proto namísto okamžitých trestů zavádíme systém varování.
Jak funguje
Při porušení pravidel obdržíš varování (warning).
Další kroky přicházejí až při opakovaném porušování:
- 3 a více varování: může dojít ke snížení maximálního rizika na otevřených obchodech ze 3 % na 1 %.
- 6 a více varování: až tady teprve může dojít k aktivaci consistency rules.
- 10+ varování: Tady už je něco špatně. Viník buď neposlouchá, nebo se jeho strategie a naše představa o zodpovědném obchodování dalece rozcházejí. Proto může dojít k omezení nákupu nových challenge nebo k ukončení spolupráce.
⚠️ Pozor! Daily Loss cap už není součástí Consistency Rules.
Doporučujeme proto používat Stop Loss (SL) u každého obchodu, aby ses vyhnul porušení pravidel nebo dalším varováním.
Super zpráva? Consistency rules přicházejí mnohem později!
Consistency Rules jsme v novém systému posunuli. Uplatňují se později a v menším počtu případů. To znamená více prostoru pro úpravu strategie a menší pravděpodobnost, že dojde k omezení účtu kvůli jednotlivým chybám.
Shrnutí
Nový risk management jsme nastavili tak, aby byl:
- přehlednější
- lépe kontrolovatelný v praxi
- férovější vůči traderům
- a zároveň bezpečný z pohledu řízení rizika
Naším cílem je podporovat konzistentní tradery a vytvářet prostředí, ve kterém se mohou dlouhodobě zlepšovat bez zbytečné komplexity. Jedině tak totiž mají možnost podávat ty nejlepší možné výkony a urychlovat svou cestu k úspěchu.
